Riesgo Actuarial - Análisis de Cartera
Metodologías para analizar y establecer las primas que serán suficientes para asegurar posibles reclamaciones en determinadas pólizas y seguir siendo rentables en el negocio.
Convocatorias
| 9 de Mayo de 2024 | 30 de Mayo de 2024 | Abierta - Inscríbete |
| 6 de Junio de 2024 | 27 de Junio de 2024 | Abierta - Inscríbete |
| 19 de Septiembre de 2024 | 17 de Octubre de 2024 | Abierta - Inscríbete |
Duración: 30 horas
Precio: 225 € + 21% IVA
Diploma: Para compartir online de forma segura
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
Objetivos
Hacer una revisión rápida de los conceptos básicos de tarificación de riesgos y seguros.
Dar a conocer la diferencia y la construcción de una tarificación de prima creciente versus una prima neta nivelada.
Cuáles son las variables determinantes que más se utilizan para controlar la gestión de un portafolio de riesgo.
Repasar las principales distribuciones probabilísticas que en la práctica se utilizan para realizar mediciones relacionadas a conceptos de valor esperado, volatilidad, probabilidad de observar un determinado evento contingente y el ingreso de cartera tomando en consideración la manera de determinarlo.
Proporcionar una metodología para calcular el recargo de seguridad mínimo para no tener una pérdida superior a una probabilidad específica.
Expresar el número máximo de asegurados de acuerdo a una determinada probabilidad o umbral de no pérdida.
Autor
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Riesgo Actuarial - Análisis de Cartera , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Evaristo Diz Cruz
Post-doctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Doctor egresado Postgrado de Estadística y Actuariado. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, cuenta con gran experiencia en la formulación, análisis, diseño, valoración e implantación de modelos matemáticos y financieros aplicados a las ciencias actuariales.
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